[拼音]：shijian xulie jianmo

[外文]：modelling via time series

根據(jù)對系統(tǒng)觀測得到的時間序列數(shù)據(jù)通過曲線擬合和參數(shù)估計或譜分析等來建立系統(tǒng)的數(shù)學模型的理論和方法。它的理論基礎是數(shù)理統(tǒng)計學。時間序列建模分為時域建模和頻域建模兩類，一般采用時域建模，需要分析系統(tǒng)的頻率特性時則采用頻域建模。時域建模采用曲線擬合和參數(shù)估計的方法（如最小二乘法等），頻域建模采用譜分析的方法。時間序列建模主要決定于被觀測序列的性質、可用觀測值的數(shù)目和模型的使用情況等三個因素。它常用在國民經濟宏觀控制、區(qū)域綜合發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)經營管理、市場潛量預測、氣象預報、水文預報、地震前兆預報、農業(yè)災害預報、環(huán)境污染控制、生態(tài)平衡、天文學和海洋學等方面。

時間序列建模的時域建模步驟是：

（1）用觀測、調查、統(tǒng)計、抽樣等方法取得被觀測系統(tǒng)的時間序列數(shù)據(jù)。

（2）根據(jù)時間序列數(shù)據(jù)作相關圖，進行相關分析，求自相關函數(shù)。相關圖能顯示出變化的趨勢和周期，并能發(fā)現(xiàn)跳點和拐點。跳點是指與其他數(shù)據(jù)不一致的觀測值。如果跳點是正確的觀測值,則在建模時應考慮進去,如果是反?，F(xiàn)象，應把跳點調整到期望值。拐點則是指時間序列從上升趨勢突然變?yōu)橄陆第厔莸狞c。如果存在拐點，則在建模時必須用不同的模型去分段擬合該時間序列。

（3）辨識合適的隨機模型,進行曲線擬合,即用通用隨機模型去擬合時間序列的觀測數(shù)據(jù)。對于短的或簡單的時間序列，可用趨勢模型和季節(jié)模型加上誤差來進行擬合。對于平穩(wěn)時間序列可用通用線性隨機模型（自回歸聯(lián)合滑動平均模型）及其特殊情況的自回歸模型、滑動平均模型?；旌献曰貧w滑動平均模型等來進行擬合。當觀測值多于50個時一般都采用通用模型。對于非平穩(wěn)時間序列則要先將觀測到的時間序列進行差分運算，化為平穩(wěn)時間序列，再用適當?shù)碾S機模型去擬合這個差分序列。

（4）估計模型參數(shù)?？捎米钚《朔ǖ确椒?，必要時可疊加上專門設計的誤差項。

（5）靈敏度分析和模型結構變化分析。當時間序列發(fā)生變化時，可用貝葉斯方法對模型結構變化進行分析。

時間序列建模是一種應用很廣的統(tǒng)計建模方法，可用在以下四種情況：

（1）系統(tǒng)描述。根據(jù)對系統(tǒng)進行觀測得到的時間序列數(shù)據(jù)，用曲線擬合的方法對系統(tǒng)進行客觀的描述，一般是比較可靠的。

（2）系統(tǒng)分析。當觀測值取自兩個以上變量時，可用一個時間序列中的變化去說明另一個時間序列中的變化，從而深入了解給定時間序列產生的機理。

（3）預測未來。用隨機模型去擬合時間序列，可預測該時間序列的未來值。

（4）決策和控制。根據(jù)時間序列模型可調整輸入變量使系統(tǒng)發(fā)展過程保持在目標值上，即預測到過程要偏離目標時便可進行必要的控制。

參考書目

1. 查德菲爾德著：《時間序列分析導論》，宇航出版社，北京，1986。(C.Chatfield, The　Analysis of Time Series,An Introduction, 2nd ed., Chapman and Hall,Ltd.,1980.)

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標簽：shijian xulie jianmo、時間序列建模

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文章名稱：《時間序列建?！?/p>

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